SBI岡三アセットマネジメントは24日、人工知能（AI）を活かした公募投資信託「ROBOPROファンドの有価証券届出書を関東財務局長に提出した。

同ファンドは、FOLIOが提供する「ROBOPRO」の運用手法を用いたファンドであり、SBI証券の対面チャネル（SBIマネープラザ、SBI証券の提携先金融商品仲介業者（IFA））で12月11日から募集を開始する。なお、同ファンドは新NISA（成長投資枠）に対応する予定。

「ROBOPRO」はAIによる分析や予測を活かし、機動的で大胆な資産配分の変更（リバランス）を駆使して運用を行うロボアドバイザー。投資対象は米国株式、先進国株式、新興国株式、米国債券、ハイ・イールド債券、新興国債券、米国不動産、金の8資産となっており、それらのETFを通じて世界中に分散投資を行う。

過去3年にわたる運用実績（パフォーマンス）において「ROBOPRO」は、数あるロボアドバイザーの中でNo.1のパフォーマンスを記録しているという。

また、「ROBOPRO」の運用戦略を過去約10年にわたり使用したと仮定したシミュレーションで、「ROBOPRO」は世界株式や8資産均等の分散投資を上回る好パフォーマンスを示している。

同ファンドは、「ROBOPRO」の運用手法を用いて世界の取引所に上場されているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産への配分にあたっては、マーケットデータ、対象資産の期待収益率、リスク、各資産間の相関等に基づくAIの将来予測を基に合理的判断によって配分比率を決定する。配分比率の見直しは原則として1カ月ごとに行う。

■「ROBOPROファンド」の概要

■購入の申込期間（予定）
当初募集期間：2023年12月11日（月）から2023年12月27日（水）まで
設定日：2023年12月28日（木）

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